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「国内 商品 期货 合约 月份」 期货的国内商品合

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国内 商品 期货 合约 月份: 期货的国内商品合约规格

国内商品期货交易明细表(网上交易) 序号 商品 交易所 合约月份 开盘时间 合约单位 最小 跳动点 停板限制 保证金(按结算价计算) 手续费(元/手)(单边) 最后交易日 交割日期 持仓量(N)变化 交易保证金收取标准 01 铜1# (沪cu) 上海期货 全年 (1~12月) 09:00 - 10:15 10:30 -11:30 13:30 - 14:10 14:20 -15:00 5吨 10元/吨 上日结算价±4% 11% 万分之五 交割月的15日 交割月份的16至20日 1416万手 14% 02 A00铝 (沪al) 5元/吨 10% 20 1416万手 15% 03 天然橡胶(沪ru) 全年 (除2、12月) 5元/吨 13% 18 1620万手 17% 04 锌 (沪zn) 全年 (1~12月) 5元/吨 12% 50 最后交易日后 连续五个工作日 1416万手 14% 05 燃料油 (沪fu) 全年 (除春节月) 10吨 1元/吨 上日结算价±5% 12% 8 合约交割月份前一月份的 最后一个交易日 100200万手 19% 06 黄金 (沪au) 全年 (1~12月) 1000克 0.01元/克 10% 80 交割月的15日 812万手 15% 07 大连大豆 一号(连a) 大连商品 1、3、5、 7、9、11 09:00 - 10:15 10:30 - 11:30 13:30 -15:00 10吨 1元/吨 上日结算价±4% 8% 15 交割月份的第10个交易日 最后交易日后7日 5070万手 13% 08 大连大豆 二号(连b) 1元/吨 15 最后交易日后 第3个交易日 09 大连豆油(连y) 1、3、5、7、 8、9、11、12 2元/吨 18 10 大连豆粕(连m) 1元/吨 9% 8 最后交易日后 第4个交易日 5070万手 14% 11 大连玉米(连c) 1、3、5、 7、9、11 1元/吨 8% 8 最后交易日后 第2个交易日 100200万手 13% 12 大连塑料(连L) 全年 5吨 5元/吨 25 合约月份第10个交易日 2535万手 13% 13 大连棕榈油(连P) 10吨 2元/吨 9% 12 14 郑州小麦(郑WT) 郑州商品 1、3、5、 7、9、11 09:00 - 10:15 10:30 -11:30 13:30 - 15:00 10吨 1元/吨 上日结算价±3% 8% 10 交割月倒数第7个交易日 交割月第1个 至最后交易日 4060万手 18% 15 郑州强麦(郑WS) 10吨 1元/吨 10 3050万手 18% 16 郑州白糖(郑SR) 10吨 1元/吨 上日结算价±4% 9% 15 交割月份的第10个交易日 交割月份的 第12个交易日 4060万手 18% 17 郑州棉花(一号CF) 5吨 (公定重量) 5元/吨 8% 25 1630万手 18% 18 郑州菜籽油 (郑RO) 5吨 2元/吨 15 4060万手 18% 19 郑州PTA(郑TA) 全年 09:00 - 10:15 10:30 -11:30 13:30 - 15:00 5吨 2元/吨 9% 12 交割月第10个交易 4060万手 18% 注: 以上数据仅供参考,如遇交易所和企业相关数据调整,以最新公布的数据为准。 二○○八年元月 收起回答

国内 商品 期货 合约 月份: 为什么国内期货市场最近月份合约比较活跃正文,如题~ 爱问常识人

从两个角度理解你的问题: 1、活跃的合约就是主力合约,像白糖现在是0809 0901次之 2、最近期货市场活跃有多种因素: 美国次贷危机导致对经济预期看淡,而商品市场是做好的保值选择,吸引大量资金进入。 国内来说:通货膨胀,道理同上,资金进入商...

国内 商品 期货 合约 月份: 商品期货新月份合约的一般持续多长时间

新合约一般最长也就是11个月而且基本也不可能持有那么久做主力合约才是正理,这样一般也就是四五个月

其他答案:商品期货是一年,股指期货是一到六个月

其他答案:00~11;手 报价单位 元(人民币)/,3;zsj001~2003)二等优质强筋小麦;吨 最小变动单位 1元/:30~3;吨 每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价的+或-3% 合约交割月份 1,5,7:30 下午1,9,11 交易时间 上午9:00 最后交易日 合约交割月份倒数第七个交易日 交割日期 合约交割月份第一个交易日至最后交易日 交割品级 标准交割品为:符合郑州商品交易所用优质强筋 小麦标准(q/, 替代品及升水见《郑州商品交易所交割细则》 交割地点 交易所指定交割仓库 交易保证金 合约价值5% 交易手续费 2元/优质强筋小麦期货合约 交易单位 10元/

国内 商品 期货 合约 月份: 期货合约到期时间是怎么算的?

期货合约到期时间算法如下: 每种期货合约都有一定的月份限制,到了合约月份的一定日期,就要停止合约的买卖,准备进行实物交割。 国际上的商品期货,如芝加哥期货交易所规定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。 国内的商品期货,商品代码中显示了年份和月份,如豆油1005合约,就是10年5月为交割月份;最后交易日是合约交割月份,即5月份的15号,但因为个人户不可以进交割月份,所以四月份的最后一个交易日就要平仓了。 <img src="https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20191003091047-1992414752_png_600_439_354119/0"/> 扩展资料: 期货交易的特点: 1、以小博大 期货交易只需交纳5-10%的履约保证金就能完成数倍乃至数十倍的合约交易。由于期货交易保证金制度的杠杆效应,使之具有 “以小博大” 的特点,交易者可以用少量的资金进行大宗的买卖,节省大量的流动资金。 2、双向交易 期货市场中可以先买后卖,也可以先卖后买,投资方式灵活。 3、不必担心履约问题 所有期货交易都通过期货交易所进行结算,且交易所成为任何一个买者或卖者的交易对方,为每笔交易做担保。所以交易者不必担心交易的履约问题。 4、市场透明 交易信息完全公开,且交易采取公开竞价方式进行,使交易者可在平等的条件下公开竞争。 5、组织严密,效率高 期货交易是一种规范化的交易,有固定的交易程序和规则,一环扣一环,环环高效运作,一笔交易通常在几秒种内即可完成。 参考资料来源:搜狗百科-期货合约 收起回答

其他答案:期货合约中,双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。每种期货合约都有一定的月份限制,到了合约月份的一定日期,就要停止合约的买卖,准备进行实物交割。这个日期对于不同交易所不同期货是有所不同的。要了解期货合约到期日,最方便的就是查看英为财情的期货到期日历 下面具体详述: 国际上的商品期货,如芝加哥期货交易所规定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麦期货的最后交易日为交割月最后营业日往回数的第七个营业日。 国内的商品期货,商品代码中显示了年份和月份,如豆油1005合约,就是10年5月为交割月份;最后交易日是合约交割月份,即5月份的15号,但因为个人户不可以进交割月份,所以四月份的最后一个交易日就要平仓了。 综合豆油消费、生产和进口的季节性特点和与豆油、豆粕的套利关系,国内豆油的交割月份设计为1、3、5、7、8、9、11、12月。与豆粕期货合约交割月份一致,与CBOT豆油合约相比,大商所豆油合约少了10月合约、多了11月合约,这样的设计有利于跨品种和跨市场交易。 总体来说,不同交易所不同期货是有所不同,最好还是用专业的期货到期日历工具。

其他答案:股指期货合约到期日是在交割月固定时间的,是到期月份的第三个周五,遇法定假日顺延。所谓到期包含交割日和最后交易日。 国外的股指期货交割日各国不一。大多都是规定到期月份的某一天。

其他答案:豆油1005是五月前平仓也就是最迟拿到4月30日。 这都不用算,这都是既定好的,都反映在代码里了。 比如螺纹1509(rb1509:数字前两位是年费,后两位是月份),就是15年09月份到期。

其他答案:最后交易日是合约交割月份15日 个人户不可以进交割月份。法人户才可以交割,交割日期是交割月份16号到20号。 你的豆油如果是个人户的话四月份的最后一个交易日就要平仓了。

其他答案:个人户 不可进入交割月 所以在四月份的最后一个交易日就要平仓

国内 商品 期货 合约 月份:期货中 同个品种 不同月份的合约 是怎么做到神同步的?幅度、速度、时差、崩盘怎么都是如此的统一?

程序交易

国内 商品 期货 合约 月份:国内商品期货远月合约通常比近月便宜不少的原因是什么?

根据萨缪尔森效应:期货的近月合约波动要比远月合约波动剧烈。于是便会产生,单边牛市中近月合约涨得比远月快,单边熊市中近月合约跌得比远月快。

国内 商品 期货 合约 月份:商品期货合约是如何形成的?

期货合约是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象,期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约,转移价格风险,获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的,但它们最本质的区别在于期货合约条款的 标准化。在期货市场交易的期货合约,其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的,使期货合约具有普遍性特征。期货合约中,只有期货价格是唯一变量,在交易所以公开竞价方式产生。

国内 商品 期货 合约 月份:商品期货交割日是在每月的几号?

商所发布实施《郑州商品交易所期货

国内 商品 期货 合约 月份:在国内商品期货中,主力合约与次主力合约的运行特点有什么不同?

感谢悟空小秘书的邀请.

国内商品期货,主力合约一般为维持3~4个月的成交活跃期,然后主力就会开始向次主力合约移仓,次主力合约合约就会变成主力合约,新的合约加入进来成为次主力合约。

在正常交易阶段,主力合约与次主力合约之间的不同特点中最基本的一点是“强弱不同”。简单来理解,就是上涨或下跌的幅度不同。比如在这个品种处于明显的下跌行情时,主力合约的跌幅就会超过次主力合约,反而进入反弹行情中时,次主力合约的涨幅就会大于主力合约。

我用一组期货品种的涨跌幅对比来进行说明:

PTA指数目前处于下跌走势中,整体行情偏弱,大的方向是看空,这样市场买入的资金会追随已经走出来的方向,不断卖出空单,主力合约因为成交量大,自然会吸引更多的交易在这个合约上卖空操作,而次主力合约则是一种跟随做法。

当然也有一部分是套利交易者所谓,这样就会造成主力合约跌幅超过次主力合约。

如果该品种目前处于上涨趋势中,那么就会出现主力合约的涨幅大于次主力合约。因为主力合约会吸引更多的资金买入,次主力合约只是处于跟随状态,资金流入量相对较少,涨幅自然不及主力合约。

再来说说上涨行情中主力合约与次主力合约之间的关系:

拿焦煤来说,大的周期,周线图上涨趋势保持完整,并没有出现向下调整的迹象,这种情况下,买多的交易者会选择在主力合约上买入多单,在此主力合约上进行对冲套利操作,锁定风险,这样就会出现主力合约的涨幅大于次主力合约。

主力合约与次主力合约除了走势强弱不同外,还有持仓量的不同,主力合约的持仓量高于次主力合约,还有在行情增仓、或减仓变化中,也会出现不同,这都是交易者调整头寸所致。

期货交易中,这种利用走势不同多是套利交易者使用的做法,在上涨行情中,买入涨幅大的,卖出涨幅小的,控制下跌风险的同时,利用了涨幅不同来获利。下跌做法正好相反,卖出跌幅大的,买入跌幅小的,锁定上涨风险,利用跌幅不同获利。

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国内 商品 期货 合约 月份:如何查询所持期货合约的交割日?

四大期货交易所

最后交易日,这个毕竟关键,过了最后交易日就进入交割了。

最后交易日( 例如:5月份合约)

上海期货交易所 交割月份15日 0515(燃料油 合约交割月份前一个月份的最后一个交易日0430)

大连商品交易所 合约交割月份第十交易日 0515

郑州商品交易所 合约交割月份第十交易日 0515 其中特殊的(WS WT ER不一样点)

中国金融期货交易所 合约交割月份第三个周五

依次类推,根据持仓月份来定。

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